クォンツとファイナンスが一致する場合、そのポイントは儲かる職業を生み出します。そして、それは定量的財務アナリストです。優秀な専門家だけが表面を引っ掻くことができるので、それは現在のシナリオで最も求められている職業の1つです。
量的金融アナリストに尋ねられたとき、このキャリアを他の人と一線を画す唯一のことは、「知らなくても大丈夫である能力」と「自分ができる限り多くを知る準備をする能力」であると述べました。ですから、この職業には、核心に論理的であり、もっと知ることについてあまり気にしない人が必要であることが理解できます。
このキャリアでのあなたの仕事は、膨大なデータベースを調べてパターンを発見し、リスクを減らして利益を増やすことです。しかし、あなたがこのキャリアに行くことを決める前に、あなたはこのキャリアがあなたにぴったりであるかどうかを知る必要があります。基本的なレベルでは、このキャリアで成功するには、数学、データサイエンスまたはソフトウェア、財務、アプリケーション開発の4つの特定の科目で驚くべきことが必要です。
この記事では、定量的な金融アナリストになる方法について説明します。私たちは教育から始め、仕事の責任、必要なスキルセット、報酬について話し、最後に定量的な金融アナリストになるための最初のステップを踏むためのガイドを提供します。
始めましょう。
おすすめコース
- 金融アナリストモデリングコース
- 信用リスクオンラインコース
- プロジェクトファイナンスオンライントレーニング
クオンツアナリストの教育要件
すでに述べたように、パターンを理解するために膨大なデータを分析して調べる必要があるため、結論を出すためのツールが必要です。
ソース：bankofamerica.com
したがって、適切な教育は、それらのタスクを実行するためのツールを提供します。これがあなたが目指すべきものです–
- 金融または数学/科学の学士号は必須です。
- 修士号–定量的な金融アナリストになりたい場合、卒業するだけでは就職するのは困難です。あなたもマスターをする必要があります。修士の場合、複数の分野で専門化を行うことができます。たとえば、定量的金融の修士号を取得したり、金融工学に行くことができます。これらの専門分野を利用できない場合は、クオンツに関連する分野、つまり物理学/統計学/数学の修士号を取得できます。
- デュアルプログラム–あなたの目的は、定量的ファイナンスと応用数学の両方を提供するデュアルプログラムを見つけることです。あなたはメジャーとマイナーを取ることができます。同じプログラムでこれら2つを取得できない場合は、量理ファイナンスを専攻し、経済学を副専攻にすることができます。それでもかまいません。
- コンピュータープログラミング–もう1つの選択肢は、コンピュータープログラミングに行き、投資のコースを受講することです。定量的な金融アナリストになることを目指す多くの学生はそれを行います。
- 博士号 –修士号だけで自分を止めるべきではありません。多くの雇用主は、関連する博士号を持っている志願者だけを雇います。だから博士号を取得することを検討してください。あなたが働いている間。
- 複数のインターンシップ–別のオプションがあります。これらすべての科目を勉強するには時間がかかります。あなたができることは、実践的なレベルですべての科目の基本を学び、一緒にあなたの研究を追求するために複数のインターンシップを受講することです。あなたがあなたの研究を完了するとき、あなたは評判の良い雇用主に示すためにいくつかの実際的な経験を持つでしょう。
クオンツアナリストとして知っておくべきテーマ
あなたが勉強する必要がある多くの科目があります。そして、この職業で学ぶことに終わりはありません。しかし、ここに、定量的な金融アナリストとしての職務を遂行するために知っておくべき科目のリストがあります–
- 統計学
- 線形代数
- 会計
- 財務報告
- 微積分
- 経済
- コンピュータープログラミング
- 金融市場
- 財務モデリング
- 投資
- 財務分析
追加するものは他にもたくさんあります。しかし、これらはあなたがよく把握する必要がある主要な主題です。
クオンツアナリストに推奨される認定
このキャリアで成功するのに役立つ認定資格は2つだけです。これは、米国のCFA InstituteのCFAであり、Certificate in Quantitative Finance（CQF）です。
ソース：monster.com
CFA
- この職業は複数のスキルの組み合わせであり、投資は最も重要な部分の1つです。このCFA試験ほど多くの知識と専門知識を提供できる認定資格はありません。
- CFAは、コーポレートファイナンス、会計、財務分析、債券、デリバティブ、オルタナティブ投資、投資管理、ポートフォリオ分析などの全体的な知識を提供します。
- CFA認定は、金融業界ではゴールドスタンダードと見なされています。
CQF
- CQFはパートタイムの金融工学プログラムであり、6か月の単一プログラムとして完了することも、2〜3か月のレベルに分割することもできます。
- デリバティブ、IT、定量的取引、リスク管理のモデリング検証、保険などに関する詳細なトレーニングを提供します。
- CQFは、企業秘密を学び、定量的ファイナンスアナリストが実際の環境でどのように働く必要があるかを体験できるため、他の人よりも優位に立つことができます。
したがって、すべての学位とともに上手くやりたい場合は、キャリアのできるだけ早い段階でこれらの認定資格の両方を取得することを検討してください。
クオンツアナリストの職務責任
仕事の責任は、雇用主や会社の方針によって異なる場合があります。しかし、あまり変わらないことがいくつかあります。それで、これが定量的金融アナリストが実行しなければならない仕事の責任のリストです–
- モデリングの意思決定：定量的な財務アナリストとして、モデリングの意思決定を行う必要があります。そのためには、調査、市場動向の分析、統計の確認、そして最終的に情報に基づいた意思決定を行う必要があります。
- 定量的モデルの開発：あなたの仕事は、複雑な定量的モデル、たとえば株式取引のモデルを開発して実装することです。また、分析ツールとソフトウェアを開発できる必要があります。
- 統計分析の実行：定量分析者としてのあなたの仕事は、リスク分析、ローンの価格設定、デフォルトのリスクモデリングなどのような毎日/定期的な統計分析を実行することです。
- コーディングを行う：コーディングも行う必要があります。つまり、コンピュータプログラミングに関する十分な知識が必要です。たとえば、パターン認識や機械学習のコーディングタスクを実行する必要があります。
- モデル仕様：モデル仕様にも注意を払い、データ収集にいくつかの方法を適用する必要があります。
- テスト：あなたの仕事は、新しいモデル、製品、分析プログラムをテストすることでもあります。
- 共同作業：最適な戦略を作成するには、数学者、コンピューターエンジニア、物理学者とも協力する必要があります。コラボレーションはこの仕事の中心です。あなたはそれを独立して行うことはできません。
- 相談：また、取引戦略、市場のダイナミクス、および取引システムのパフォーマンスについて話し合うことができるように、筋金入りの金融に携わっている人々と相談する必要があります。
- 提示と解釈：あなたの仕事は、データの結果をクライアントと上級管理職に提示して解釈し、さらに戦略を立てるのに役立つようにすることでもあります。
これらは、定量的財務アナリストの主な職務です。したがって、物事がどれほど複雑であるかを理解し、これらの職務をうまく遂行することができるので、上記のほとんどすべての主題を知る必要があります。
クオンツアナリストのスキルセットが必要
クオンツアナリストに必要なスキルセットを見てみましょう。もちろん、それは大変な仕事です。ただし、以下のスキルがあれば、すべての職務を簡単にこなすことができます。
科学的方法を資金調達に適用する技術：
これは、財務ドメインほど似ていません。これは難しいです。科学的方法とソフトウェアプログラムを筋金入りの金融に適用する方法を理解する必要があるからです。高度な数学、物理学、量子学に関する幅広い知識があり、これらの方法を膨大なデータに適用した経験があれば、それを行うことができます。あなたの仕事は主にパターンを見つけ、これらの科学的方法でパターンを分析することです。練習と知識があれば、うまくいくことができます。
財務スキル
- 財務モデリング
- ポートフォリオ理論
- 会計
- 財務分析
アルファ生成とリスク管理：
前述のように、このポジションの主な目的は、クライアントのリスクを軽減し、利益を生み出すことを確実にすることです。では、どのようにそれを行うのでしょうか？投資市場をよりよく理解することによって。それが、CFA認定を取得しているのが良い理由です。CFAをお持ちの場合は、投資を理解しやすくなり、アルファ生成とリスク管理を効果的に実行できるようになります。
リスク管理スキル
- 信用リスク商品に関する知識
- 株式および金利デリバティブ
- 固定収入
- モンテカルロ法
技術スキル（コンピュータープログラミング）：
技術的なスキル/コンピュータープログラミングに関する深い知識を持っている多くの定量的な金融アナリストがいます。具体的には、PythonとC ++の知識があります。彼らの技術的スキルを理解して適用することにより、彼らはアルゴリズム取引戦略を実装することができます。彼らでさえ、ヘッジファンドのような複雑なファンドでこれらのスキルを使用しています。したがって、定量的な金融アナリストとして成功するには、コンピュータープログラミングスキルを習得する必要があります。
技術的なスキル
- C ++（高頻度取引アプリケーションに使用されます）
- Python
- データマイニング
- Java、.NET
- VBAマクロ
- Excel
- MatLab、SAS
- オブジェクト指向プログラミング
- ビッグデータモデリング
効果的なコミュニケーションスキル：
チームやさまざまなドメインの多くのチームメンバーに対応し、会社の目標であるクライアントの満足度を達成するために、効果的なコミュニケーション（主に口頭）が必要です。うまくコミュニケーションをとるためには、自分のドメインで筋金入りの人々に耳を傾け、広大なアルゴリズムのパターンを理解するのに役立つ方法を知る必要があります。
ソフトスキル
- 独立した研究スキル
- 問題解決スキル
- プレッシャーの下で働く能力
- 凝集性
数学的および研究スキル：
これは、他の知識よりもさらに重要です。定量的ファイナンスアナリストを必要とする多くの企業は、リサーチサイエンティストがより多くの知識と研究の深さを持ち、必要に応じてアルゴリズムを作成、変更、シフトできるという理由だけで、ファイナンスマンよりもリサーチサイエンティストを雇うことを好みます。したがって、このプロファイルを検討できるように、科学的研究の研究スキルを開発することに集中してください。
数学的スキル
- 線形代数と微分方程式
- 数値線形代数（NLA）
- ゲーム理論
- 微積分（微分、積分、確率論）
- 確率と統計
クオンツアナリストの給与/報酬
定量的な金融アナリストには多くの機会があります。ただし、基本的に、QFAの場合は、ヘッジファンドや投資銀行に雇われます。場合によっては、証券、商品取引、会計会社、証券会社、商業銀行、金融コンサルティング会社でも機会を見つけることができます。
しかし、大きな問題は、補償の範囲は何ですか？これが取引です。PayScaleによると、ニューヨークの定量的金融アナリストの給与の中央値は、年間101,947米ドルでした。
ソース：payscale.com
インドでは、その量ははるかに少ないです。新鮮なものの場合、年間約10,000ドルから25,000ドルです。
Glassdoorによると、定量的金融アナリストの給与の中央値は、年間106,575米ドルでした。最小額は年間63,000米ドル、最高額は年間155,000米ドルでした。
クオンツアナリストとしての最初のステップ
優れた定量的金融アナリストになるために最初にすべきことは学校教育ではないことを知って驚かれることでしょう。
最初のステップは、自分で考えることを学ぶことです。はい、仕事を成し遂げるためにあなたが頼る必要がある人々がいるでしょう、しかしあなたが集団思考に同意しないと思うなら、あなたは慣習を超えて離れる必要があります。この分野では、個人の思考が最も重要です。さて、なぜあなたはそれを信じますか？世界でトップの定量的金融アナリストの1人である、Aurora InvestmentAdvisorsの共同創設者であるMicahSpruill氏が言っているからです。
スプルイル氏によると、考慮すべき2番目に重要なことは、あなたが関わっている問題解決において科学的アプローチを取ることです。科学的なアプローチがなければ、問題を新鮮な視点で見ることができないため、あなたが提供する解決策は際立っていません。
上記の2つに自信が持てたら、Spruill氏は、続けるには少しの快楽（健康的なストレス）が必要だと提案します。そうしないと、自信過剰のスノッブになってしまう可能性があります。
したがって、これらのことを考慮に入れて、優れた教育と認定を取得してください。定量的な金融アナリストの未来には限りがありません。
役立つ投稿
Original text
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