FRM試験| 金融リスク管理認定ガイド

FRM試験(金融リスク管理)は、グローバルリスクプロフェッショナル協会が実施するテストの一部であり、試験に合格した人は、強い知識と健全性を備えているため、金融環境で働く資格があることを認めてFRM証明書を発行します。財務リスク、その分析およびその管理の理解。

FRM試験(金融リスク管理認定)

 金融リスク管理(またはFRM)がリスク専門家にとって最も人気のある認定の1つである理由は何ですか?

  • 1997年以来、FRM試験には15万人以上の登録者がいます。
  • 2014年には923の組織がFRM試験に5回以上登録しました。
  • 2013年には38の組織が100以上の金融リスク管理認定を取得しました。
  • 2014年には、11の組織が250以上の金融リスク管理登録を持っていました。
  • 2014年には、350を超える教育機関の大学院生がFRMに登録しました。
  • 2014年5月のFRM試験に参加した人の90%は、同僚もFRM試験に参加することを推奨しています。
  • 以上の3万FRMsは、世界的に練習しています。

これらの驚異的な数字からわかるように、FRM認定は、リスク管理のキャリア(そしてもちろん給与:-)を後押しするための最良の方法の1つです。しかし、あなたはあなたの時間とお金のかなりの量を投資しなければならず、またあなたの社会生活の多くを犠牲にしなければなりません。

また、重要なFRM試験2020の日付と登録プロセスもご覧ください。

この包括的な財務リスク管理の記事では、FRM認定試験、パターン、学習のヒント、試験リソースなどの要点を説明します。

    FRM認定試験と同様に、専門にしたい財務分野に応じて、他にもさまざまな資格情報を選択できることに注意してください。それぞれが排他的で提供されるため、慎重に選択することが非常に重要です。特定の見返りがない場合は、カウントされません。どちらを選ぶべきか混乱している場合は、CFAとFRMの比較分析をご覧ください。また、CFA試験の理解を深めるために、CFA試験のビギナーズガイドを参照してください。

    FRM試験(金融リスク管理認定)とは何ですか?

    Global Association of Risk Professionals(GARP®)は、リスク管理に真剣に取り組む人物として認定されることに関心のある人のために、Financial Risk Manager(FRM®)を考案しました。金融リスク管理は、キャリアの向上に役立ち、雇用主の間で目立ち、認識され、金融リスク管理の分野での知識と専門知識を向上させる機会を与えることができる、本当に貴重な認定です。

    • 役割:財務リスクコンサルタント、リスク管理、与信管理、資産負債管理、リスク評価、リスク評価。FRMは、投資銀行や株式リサーチのキャリアをお探しの方には役に立たない場合があります
    • 試験: FRM認定プログラムは、鉛筆と紙の多肢選択式試験であるFRM試験パートIとパートIIで構成されています。
    • FRM試験の日付: FRM試験パートIとパートIIはどちらも、年に2回、5月と11月(通常は第3土曜日)に実施されます。また、両方のレベルを同時に同じ日に取得することができます。
    • 取引: 2部構成のFRM試験は、高度な累積知識をテストし、FRM試験パートIでテストされた概念はパートIIに必要です。FRM認定プログラムの2つのパートは、それぞれ4時間の試験で終了します。FRMパートIとパートIIの両方を1日で受講できます。金融リスク管理認定パートIとパートIIをクリアしなかった場合でも、次回は両方の試験に出題する必要があります。
    • 資格: FRM試験を受けるために誰でも登録できます。

    FRM認定プログラムの完了基準

    • 4年以内にFRM試験パートIおよびパートIIに合格する
    • 受験者は、パートIIを受験する前に、FRM試験パートIを受験する必要があります。
    • 関連する2年の実務経験を示します。この実務経験は、FRM試験パートIIに合格する前に10年を超えてはなりません。また、インターンシップ、アルバイト、学生教育など、学校で得た経験は考慮されません。候補者は、5年間の実務経験を提出する必要があります。5年後、候補者はFRM認定プログラムに再登録し、必要な料金を再度支払う必要があります。
    • 認定されたFRMは、リスク管理の最新のベストプラクティスを維持するために、2年ごとに40時間の継続的専門能力開発(CPD)を取得することを強くお勧めします。

    推奨学習時間: GARPは、FRM受験者がFRM試験の各部分の準備に約200時間の学習を費やすことを推奨しています。

    あなたは何を稼ぎますか?あなたは認定されたFinancialRisk Manager(FRM®)になります

    なぜFRM試験を追求するのですか?

    FRM認定は、現在の経済および金融業界で必要とされているため、選択して追求する必要があります。しかし同時に、あなたはあなたの興味や現在の専門的経験があればそれによって変わる可能性のあるあなたのキャリアの見通しを考慮する必要があります。

    • FRM認定は、仕事や昇給を保証するものではありませんが、確かに相手よりも優位に立つことができ、職場の同僚よりも合理的な利点があります。
    • これにより、自分の価値を証明する機会が得られます。これは、認定だけでなく、昇給にも役立ちます。
    • さらに、金融リスク管理で学んだ集中的な知識とスキル、金融リスクの専門家とのネットワークとアクセスの機会は、業界への露出を提供することができます。
    • この認定資格は、財務ドメインのニッチな断片に設定された価値の高いスキルを示す機会を提供します。

    FRMを最も多く採用している上位5社と上位5社のグローバル銀行をご覧ください。

    FRM試験フォーマット

    FRM試験金融リスク管理認定–パートI試験金融リスク管理認定–パートII試験
    焦点を合わせるリスク管理で使用される基本的なツールとテクニック、およびそれらを使用するさまざまな理論。パートIで学習したツールと手法の適用、およびリスク管理の主要なサブパートへのより深い洞察。
    試験形式多肢選択問題(MCQ)多肢選択問題(MCQ)
    質問均等に重み付けされた100の質問均等に重み付けされた80の質問
    デュレーション4時間4時間

     FRM試験フォーマットの主なハイライト

    FRM認定試験–パート1

    • FRM試験のこの部分は、主に財務リスクを測定するために必要な重要なツールと理論に焦点を当てています。
    • 研究の広い領域には、リスク管理、定量分析、金融市場と商品、評価とリスクモデルの基礎が含まれます。
    • 試験は多肢選択式の質問形式であるため簡単ですが、時間の側面を考慮すると、受験者は1つの質問につき平均約2.4分かかります。
    • 質問は、リスク管理を理解するために、理論を実際の現実の問題に関連付けることを目的としています。
    • 不正解に対するペナルティはありません:-)

    FRM認定試験–パートII

    • FRM認定試験のこの部分は、パートI試験よりも一段上のものであり、市場リスク管理、信用リスク管理、運用および統合リスク管理、投資リスク管理、および金融市場における現在の問題に焦点を当てています。
    • 試験も多肢選択式の質問形式であり、受験者は質問ごとに平均3分かかります。
    • 質問は本質的に実用的であり、候補者はリスク管理者として行動し、リスク管理に対処することが期待されます。
    • 不正解に対する否定的なマーキングはありません:-)

    FRM試験の重み/内訳

    FRM認定試験–パートI 

    • 財務リスク管理のすべての特定の側面は、試験で異なる重みを持ちます(以下に提供される分割)。パートI試験をクリアするには、FRMカリキュラムで定められたすべての分野に関する幅広い知識を証明する必要があります。
    • 特に商取引のバックグラウンドを持ち、これまで量的な問題に取り組んだことがない場合は、量的なセクションでよく練習する必要があります。
    • あなたにとって1つの素晴らしいニュース。部門別のカットオフはありません!はい、いずれかのセクションで4番目の四分位数を取得した場合でも、試験をクリアできます。ただし、以下に示す重量のあるセクションを台無しにしないことを強くお勧めします。

    FRM認定試験–パートII 

    • FRM認定パートII試験カリキュラムは、5つの主要な領域に分かれています(以下にそれぞれの重みで概説します)
    • 試験の最大の重みと焦点は、市場リスク管理、信用リスク管理運用および統合リスク管理などのリスク管理のサブエリアにあります。
    • ここでも、セクションカットオフはありません:-)

    FRM認定試験料金

    以下は、2020年5月のFRM認定パートIの情報です。

    1回限りの登録料$ 400を支払う必要があります。考慮に入れる必要があるもう一つの側面は支払いの時間です。試験に早く登録すると、安くなります。たとえば、3番目の締め切りでの支払いには950米ドルの費用がかかりますが、最初の締め切りでは300米ドル少ない650米ドルの費用がかかります。

    FRM認定プログラムの登録料は4年間有効です。つまり、この期間内に金融リスク管理認定–パートIおよびIIの試験に参加する必要があります。

     FRM2020年5月16日2020年11月–
    FRM登録料400ドル4年間有効4年間有効
    (1回限りの料金)
    受験料 これらの日付の間に登録した場合
    早期登録パート1–425ドルパート2–350ドル 2019年12月1日〜2020年1月31日  2020年7月31日まで
    標準登録パート1–550ドルパート2–475ドル 2019年2月1日〜2020年2月29日 2020年2月29日まで
    レイトレジストレーションパート1–725ドルパート2–650ドル      2019年3月1日〜2020年4月15日 2020年4月15日まで

    以下は、候補者のFRM認定パート1およびFRM認定パートIIの返却に関する情報です。2020年5月16日出典– GARP 

    締め切り2019年12月1日〜2020年1月31日2019年2月1日– 2020年2月29日2019年3月1日〜        2020年4月15日
    入会金US $ 0US $ 0US $ 0
    受験料425米ドル550米ドル725米ドル
    合計425米ドル550米ドル725米ドル

    ソース– GARP 

    FRMの結果と合格率

    FRMの結果は、通常、試験が実施されてから6週間後に電子メールで宣言されます。また、四分位数の結果も提供されます。これにより、基本的に、他の参加者に関して試験の広い領域でどのように得点したかを理解できます。また、合格点は明らかにされておらず、FRM委員会によって決定されます。

    合格率は、FRM試験の両方の部分で30〜60%の範囲内にあります。各レベルの合格率を見てみましょう。

    FRMの結果–パートI合格率は約47%です

    • 過去5年間(2014〜 2018年)と10の試験を見ると、FRM認定パートI試験の合格率は42%から50%の範囲で、平均合格率は47%でした。
    • パート1の2010年以降(つまり、2014年5月から2018年11月まで)の平均合格率は45.1%です。
    • 2018年5月のパート1の合格率は41%です。
    • 2018年11月のパート1の合格率は50.1%です。
    • 2019年5月のパート1の合格率は42%です。
    • 2019年11月のパート1の合格率は46%です。

    FRMの結果–パートII試験の合格率は約57%です

    • 過去5年間(2014〜 2018年)と10回の試験の成績を再度考慮すると、FRM認定パートII試験の合格率は50%から62%の範囲で、平均合格率は55%でした。
    • パートIとパートIIの両方のFRM結果合格率が、2011年5月にそれぞれ53.1%と61.6%で最も高かったことに注目するのは興味深いことです。
    • パート2の2010年以降(つまり、2010年5月から2018年11月まで)の平均合格率は56.1%です。
    • 2018年5月のパート2の合格率は53.3%です。
    • 2018年11月のパート2の合格率は56%です。
    • 2019年5月のパート2の合格率は60%です。
    • 2019年11月のパート2の合格率は59%です。

    FRM試験研究資料

    これは、FRM認定パートIおよびII試験の準備に使用できる学習資料の比較です。GARPサイトとSchweserで入手できる学習資料が含まれています。

    属性金融リスク管理認定–試験簿シュヴェーザー 
    コストパートI試験250ドル+送料399ドル
    コストパートII試験295ドル+送料399ドル
    フォーマット印刷印刷
    模擬試験はい、無料のオンサイトはい
    章の終わりの質問はいはい
    質問銀行はいはい
    知っておくべきクイックシート番号はい

    また、Schweserで利用できるパッケージがいくつかあることに注意する必要があります。要件に合った機能を備えたパッケージを選択できます。比較のために、エッセンシャルセルフスタディパッケージの価格と属性を含めました。さらに、FRMカリキュラムノートまたは準備資料のどちらを選択するかは、FRM試験の準備に投資する時間によって異なります。

    FRM試験戦略:試験前

    魔法も近道もありませんが、あなたを乗り越えるための純粋に献身的な努力があります。FRMパートI試験の準備に含めることを検討できるいくつかのポイントを見てみましょう。

    • カリキュラムを理解する-最初のそして最も重要なことは、あなたが勉強しようとしているシラバス全体のコツをつかむことです。それを本当に理解するように努力してください。
    • GARPの測定値を確認する-コアのGARPの測定値を少なくとも1回確認し、FRMハンドブックも確認することが重要です。
    • 研究パートナーを見つける-あなたが研究パートナーを見つけることができれば。あなたとスケジュールと同じような状況にある誰かを探してください。疑問がある場合や、特定の主題における各パートナーの強みがある場合は、お互いに助け合うことができます。
    • 早めに始めましょう-これをまっすぐにしましょう。これらは、土壇場で勉強することができる大学の試験ではありません。準備を早めに開始し、準備スケジュールを非常によく計画するために、それに応じて、1日にどれだけの時間を費やすかを決定します。特にあなたが財務とクォンツのバックグラウンドを持っていない場合は、準備のために十分な時間を割く必要があります。
    • 自分の学習時間を規定する-推奨時間は約200時間ですが、試験をクリアすることを意味するものではありません。これらの基準は完全に主観的なものであり、100〜500時間の範囲の誠実な努力が必要です。
    • 数式と計算の準備を整える-受験者にとって重要な考慮事項は、主題にかなりの量の側面があるということです。試験の数学的難易度は、大学院レベルの金融コースのそれと似ています。さらに、その正しいアプリケーションとともに知る必要がある重要な式と計算があります。
    • 独自のクイックシートを準備する-シラバスには非常に多くの数式(各章の終わりにあります)とさまざまな測定タイプの方法が含まれています。念のために言っておきますが、数式シートは試験に付属していません。だからあなたはそれらを暗記する必要があります。1つの方法は、独自の数式クイックシートを作成し、仕事中や旅行中に自由な時間があるときはいつでもそれを参照し続けることです。
    • 練習、練習、そして練習!–メモに目を通すと、数式を強奪することは準備の一部にすぎません。重要なのは、問題を解決するために行う練習の量です。また、今日練習していて、1週間後に忘れてしまうこともあります。ですから、ここでは多くのことをすることはできませんが、練習を続けてください!本物がどのようになるかを知ることができる多くの模擬試験を解き、決勝戦に自信を持ってください。
    • コースは小説ではありません-15〜20分の時間しか取れないときはいつでも読んではいけません。2〜3時間一気に何時間も勉強する習慣をつけましょう。概念を学び、すぐに実践してください。初日からそうすれば、何度も何度も概念を読む必要を感じることはありません。
    • GARPでサンプルペーパーを解く-GARPコアリーディングを適切に調べ、模擬試験(試験に登録すると無料で利用可能)を解くと、ペーパーをクリアするための自信が高まります。また、Schweserが害を及ぼすことのない模擬試験がさらにいくつかあります。同じレベルの質問があなたの論文に現れることを期待していませんが。GARPの人たちがあなたを乗車に連れて行くことを期待してください。シンプル-最悪の事態に備える!
    • すべてのセクションを準備する-それが重要でないと考えて、いくつかの概念やトピックを落とさないでください。そのような決定は裏目に出る可能性があります。あなたは本の隅からの公式を無視する余裕はありません。それぞれとすべてを研究します。

    試験の少なくとも1週間前に専念する-仕事をしている場合は、試験前から1週間休みを取り、他の取り組みを最小限に抑えてください。それを使用して、その余分なエッジのいくつかの概念を自分で詰め込みます。今回はあなたの資料の練習と再読に専念してください。

    FRM試験戦略:試験中

    宿題の準備と完了がうまくできていれば、試験日はそれほど問題にはならないはずです。重要な可能性のあるいくつかの重要な提案をリストアップしましたが。

    • 難しい質問は最後まで続けてください-多くの受験者は、最後の10ほどの質問は簡単に解決できる、手に負えない成果であると観察しています。これは、時間がないためにそこまで到達できず、答えを推測せざるを得ない人にとっては不幸なことです。したがって、後で難しい質問に戻って、知っている質問にすばやく答え続けることをお勧めします。
    • 迅速かつ注意深く-各質問に十分な時間があると感じるかもしれませんが、財務リスク管理の質問は一般的に非常にトリッキーで難しいため、難しい問題を解決するために注意を払い、時間を節約する必要があることに注意してください。
    • 簡単なピッカーを探す-解決策をすばやく見つけることができる質問に出くわします。あなたはすぐにそれらを正しく解決することができるので、それらに気をつけてください。これにより、他の質問の時間を節約し、セクションをクリアする機会を増やすことができます。
    • 長い質問に注意してください-試験で見られる可能性のある他のタイプの質問は、両方の言葉で、そして解決策を見つけるために必要なステップ数で非常に長いものです。あなたがそれを最初に取るか最後に取るかどうか彼らのために計画してください。

    FRM試験奨学金の機会

    • FRM試験に余裕がなく、自己資金で賄えない受験者は、GARPが提供する奨学金にアクセスできます。
    • この奨学金は、FRM試験パートIの登録料のみをカバーします。
    • また、FRM試験パートIIでは奨学金を利用できないことに注意してください。
    • 奨学金を特定の候補者に授与する必要があるかどうかの決定はGARPの裁量であり、候補者には例外なく1つの奨学金のみを与えることができます。

    奨学金を利用するためには、候補者は資格を得る必要がありますが。GARPが定めたガイドラインは次のとおりです。

    • 学生は、試験時に大学院の学位プログラムへのフルタイムの登録を検証する必要があります。そのため、学生が現在学部に在籍している場合、または証明書プログラムは奨学金の資格を得ることができません。
    • 教員は、所属機関でのフルタイムの雇用を検証できれば資格があります。GARPのウェブサイトにある完全な申請書を書類と一緒に提出する必要があります。 

    FRM試験延期ポリシー

    登録した試験を受けられない場合があります。このような場合、延期が考慮される場合があります。ここでは、試験登録を次の試験日に1回延期することができます。いくつかの条件がありますが、

    • 延期は、登録の最終日までに提出する必要があります。
    • 試験を延期するには、100.00米ドルの管理手数料を支払う必要があります。
    • 次の試験サイクルで自動的に再登録され、次の試験に参加しないことにした場合、試験登録料は失われます。

    結論

    FRM認定は、金融リスク管理のキャリアを学び、追求することに熱心な場合に選択する必要があります。金融リスク管理はまた、志を同じくする人々とネットワークを築き、リスク業界での露出を得るのに役立つ機会を提供します。 Financial Risk Managementは、仕事や昇給を保証するものではありませんが、確かに相手よりも優位に立っており、職場の同僚よりも合理的な利点があります。自分の費用便益を念頭に置いて、この資格情報を選択してください。それを成功させるには、かなりのコミットメント、規律、そしてハードワークが必要です。最高です!